Nesse papel, você irá:
- Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando as carteiras Trading e Banking;
- Aplicar técnicas de estatística, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos;
- Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções;
- Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado;
- Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas;
- Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo.
Para esse papel, valorizamos:
- Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas;
- Experiência acadêmica e/ou profissional com métodos quantitativos, incluindo métodos numéricos, probabilidade e estatística, regressão, séries temporais e álgebra linear;
- Experiência c em projetos envolvendo manipulação e transformação de dados por meio de programação, especialmente utilizando Python;
- Organização, senso de urgência, capacidade analítica e facilidade para interação com áreas parceiras;
- Inglês para leitura e escrita; espanhol será considerado um diferencial;
- Será valorizada experiência com sistemas de Riscos de Mercado, como Murex, incluindo configuração de instrumentos financeiros e realização de testes;
- Conhecimentos sobre fatores de risco, precificação e instrumentos financeiros, como swaps, opções, bonds e futuros, nos mercados de Equities, FX, Taxas de Juros, Inflação e Commodities serão diferenciais;
- Conhecimento de métricas de Riscos de Mercado, como VaR, SVaR, EVE e NII, também será considerado um diferencial.