Como Espec Riscos Mercado III, você irá atuar como especialista técnico na apuração, análise e acompanhamento do capital regulatório de risco de mercado, com foco na implementação e evolução do novo arcabouço regulatório de risco de mercado baseado no Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) e sua regulamentação aplicável no Brasil.
O profissional será responsável por compreender e analisar as exposições da carteira de negociação, traduzir requisitos regulatórios em metodologias e regras de cálculo, acompanhar os impactos das novas métricas de capital e atuar de forma integrada com as áreas de Riscos, Tesouraria/Trading, Finanças, Capital, Tecnologia, Dados e demais áreas envolvidas na implementação do FRTB.
Aqui, seu papel será:
- Executar, analisar e acompanhar os cálculos de capital regulatório de risco de mercado, com especial foco no novo framework FRTB;
- Atuar na implementação e evolução da Abordagem Padronizada do FRTB (Standardised Approach – SA) e da regulamentação brasileira correspondente;
- Dominar e analisar os componentes do cálculo, especialmente Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC) e Residual Risk Add-On (RRAO);
- Analisar os cálculos de Delta, Vega e Curvature, incluindo fatores de risco, buckets, risk weights, correlações, agregações e cenários regulatórios previstos no framework;
- Analisar as diferentes classes de risco contempladas pelo FRTB, incluindo GIRR, CSR, Equity, Commodity e FX;
- Avaliar o enquadramento e tratamento regulatório dos instrumentos financeiros e das exposições de mercado;
- Realizar análises de variação do capital regulatório, identificando os principais drivers de RWA e consumo de capital por carteira, produto, fator de risco e unidade de negócio;
- Executar análises de impacto, simulações e estudos de sensibilidade relacionados ao FRTB, apoiando a tomada de decisão e o planejamento de capital;
- Realizar reconciliações e controles sobre posições, sensibilidades, fatores de risco, dados de mercado e resultados utilizados na apuração de capital;
- Investigar diferenças, exceções e inconsistências nos cálculos, realizando análise de causa-raiz e acompanhando sua regularização;
- Participar da especificação de requisitos funcionais e regras de negócio para sistemas e motores de cálculo de capital regulatório;
- Apoiar testes funcionais, homologações, UATs, paralelos de cálculo e validações necessárias à implementação do novo framework;
- Construir controles e indicadores para assegurar completude, acurácia, rastreabilidade e consistência dos dados e cálculos regulatórios;
- Interpretar normas do Banco Central do Brasil, CMN e Comitê de Basileia, avaliando impactos sobre metodologias, processos e sistemas de risco de mercado;
- Apoiar a elaboração de materiais técnicos e executivos sobre evolução do capital, impactos regulatórios, principais exposições e resultados do FRTB;
- Interagir com áreas de Trading/Tesouraria, Finanças, Capital, Regulatory Reporting, Modelos, Tecnologia e Dados, funcionando como elo entre os requisitos regulatórios e sua implementação prática;
- Apoiar demandas de auditoria, validação independente e demais processos de governança relacionados ao capital regulatório de risco de mercado.
Para esse papel, valorizamos:
- Experiência relevante em Riscos de Mercado, Capital Regulatório, Market Risk Regulatory Capital ou áreas correlatas em instituições financeiras;
- Experiência prática com cálculo, acompanhamento ou análise de RWA de risco de mercado;
- Conhecimento sólido do FRTB, preferencialmente com experiência em projetos de implementação, adequação regulatória ou cálculo da abordagem padronizada;
- Conhecimento de produtos financeiros e seus principais fatores de risco, incluindo renda fixa, juros, moedas, ações, commodities e derivativos;
- Conhecimento de sensibilidades de mercado e Greeks, como DV01/PV01, Delta, Vega e Curvature/Gamma;
- Capacidade de interpretar regulamentação prudencial e convertê-la em regras de negócio, especificações funcionais e controles de cálculo;
- Experiência com grandes volumes de dados e capacidade de investigar resultados de cálculo de forma analítica;
- Experiência na interação entre áreas de Riscos, Negócios/Tesouraria, Finanças e Tecnologia;
- Inglês Avançado principalmente para leitura e interpretação de regulamentação, documentação técnica e materiais do Basel Committee;
- Diferenciais: Certificações FRM (Financial Risk Manager), CFA ou cursos especializados em Basel III / FRTB / Market Risk / Regulatory Capital e Espanhol