Placement et Durée :
Le programme d'été de finance quantitative est un programme intensif de 12 semaines qui offre aux associés d’été l’occasion de travailler avec des professionnels à temps plein sur des projets quantitatifs pertinents. Les associés d’été travailleront au sein d’une équipe attitrée pendant toute la durée du programme. Ces équipes sont principalement intégrées au sein du Groupe des titres institutionnels et fournissent des solutions quantitatives essentielles dans les divisions des titres à revenu fixe et actions institutionnelles. Le programme à volets multiples comprend des séances d’enseignement supérieur de finance quantitative, des conférences données par des conférenciers des divisions, de la formation sur le secteur des produits, des événements de réseautage et des services communautaires. Grâce à l’encadrement individuel et à la rétroaction continue, le programme permet aux associés d’été de découvrir et de comprendre ce en quoi consiste une carrière à long terme au sein de la société.
Responsabilités :
Morgan Stanley compte plusieurs équipes qui ont besoin d’experts en analyse statistique, en mathématiques appliquées, en informatique et en finance informatique. Ces équipes exploitent nos principales plateformes de négociation et mènent nos activités de tenue de marché, de structuration de dérivés, d’établissement des prix et de gestion des risques. Les problèmes mathématiques qui surviennent dans ces domaines sont subtils, complexes et nécessitent un large éventail de compétences techniques. En tant qu’associé d’été, vous tirerez parti de l’expertise technique que vous avez acquise dans vos études universitaires et l’utiliserez pour traiter des problèmes extrêmement appliqués. Plusieurs des problèmes et des processus appliqués sur lesquels vous travaillerez sont encore non résolus et ne sont pas encore optimisés.
En tant qu’associé d’été, vous ferez partie de l’équipe Stratégies de taux d’intérêt au sein de la division des titres à revenu fixe. La division des revenus fixes est responsable des activités liées aux taux d’intérêt et aux devises, ainsi qu’aux produits de crédit et à la distribution. Les professionnels de cette division analysent et gèrent activement le risque et les valeurs cotées en bourse, en plus de structurer et d’effectuer des transactions novatrices au sein des marchés mondiaux en constante évolution rapide.
Qu’il s’agisse des plus importantes institutions mondiales ou de nouveaux fonds de couverture innovants, les investisseurs s’adressent à Morgan Stanley pour obtenir des services de ventes, négociation et tenue de marché dans presque tous les types d’instruments financiers, notamment les actions, les obligations, les produits dérivés, les opérations de change et les matières premières. Nos professionnels fournissent des liquidités et du contenu à des clients du monde entier grâce à l’évaluation et la gestion active des risques, à la négociation de titres ainsi qu’à la planification et l’exécution de transactions sur les marchés en rapide évolution. À mesure que les besoins de nos clients deviennent de plus en plus complexes, nous mettons souvent au point des solutions personnalisées.
Qualifications, compétences et exigences :
- Vous êtes inscrit à un programme menant à l’obtention d’un diplôme de maîtrise ou de doctorat en ingénierie financière, en mathématiques, en mathématiques financières, en physique, en statistiques, en ingénierie, en finance quantitative, en informatique ou dans tout autre domaine d’étude quantitative connexe.
- Vous obtiendrez votre diplôme entre décembre 2027 et juin 2028.
- Vous possédez d’excellentes compétences en programmation C++, Java, Matlab, Python, R ou Scala.
- Vous avez une solide formation universitaire en mathématiques.
- Vous vous intéressez vivement aux marchés financiers.
- Vous êtes une personne motivée qui désire travailler dans un environnement très dynamique axé sur le travail d’équipe.
- Vous avez d’excellentes compétences en prise de décision.
- Vous possédez de solides aptitudes en communication
- La connaissance du français et de l’anglais est requise.
Placement and Duration:
The Quantitative Finance Summer Program is an intensive 12-week program that provides Summer Associates the opportunity to work alongside full-time professionals on impactful, quantitative projects. Summer Associates will work within an assigned team for the entirety of the program. These teams are primarily embedded within the Firm's Institutional Securities Group and provide critical quantitative solutions for the Fixed Income Division. The multi-faceted program features senior quant teach-in sessions, divisional speaker series, product area training, networking events, and community service. With individual coaching and continuous feedback, the program enables Summer Associates to experience and understand what a long-term career with the Firm entails.
Responsibilities:
Morgan Stanley operates several teams which require experts in statistical analysis, applied mathematics, computer science and computational finance. These teams operate our leading trading platforms, market making operations and derivative structuring, pricing and risk management. The mathematical problems arising in these areas are subtle, complex and require a broad range of technical skills. As a Summer Associate, you will leverage the technical expertise you have been grooming in your academic studies and apply it to extremely applied problems. Many of the applied problems and processes that you will work on are still unsolved and are yet to be optimized.
As a Summer Associate, you would sit on the Interest Rates Strats team within the Fixed Income Division. The Fixed Income Division is comprised of Interest Rate and Currency Products, Credit Products and Distribution. Professionals in the Division assess and actively manages risk, trade securities, and structure as well as execute innovative transactions in the fast-paced and constantly changing global markets.
From the largest global institutions to innovative new hedge funds, investors come to Morgan Stanley for sales, trading, and market-making services in almost every type of financial instruments including stocks, bonds, derivatives, foreign exchange, and commodities. Our professionals provide liquidity and content to clients around the world, actively assessing and managing risk, trading securities, and planning and executing transactions in the fast-changing markets. As the needs of our clients become increasingly complex, we often develop customized solutions.
Qualifications, Sills and Requirements:
- You are pursuing a Masters or PhD in Financial Engineering, Mathematics, Financial Math, Physics, Statistics, Engineering, Quantitative Finance, Computer Science, or other related quantitative field.
- You are completing your degree between December 2027 and June 2028
- You have excellent programming skills in C++, Java, Matlab, Python, R or Scala.
- You have strong mathematical academic training.
- You have a keen interest in financial markets.
- You have the drive and desire to work in an intense team-oriented environment.
- You have excellent decision-making abilities.
- You have strong communication skills.
- Knowledge of French and English is required