İş Tanım
- Model geliştirme amaçlı büyük datalar ile çalışılması ve bu dataların analiz edilmesi,
- Basel ve IFRS9 uyumlu PD (probability of default), EAD (exposure at default), LGD (loss given default) modellerin geliştirilmesi; model geliştirme sürecinde veri hazırlığı, temizlenmesi, segmentasyon, model kurulumu, model testi ve kalibrasyonu aşamalarına aktif olarak katılınması,
- Makro-ekonomik stres test modellerinin geliştirilmesi ve izlenmesi,
- Model dokümantasyonu hazırlığı sürecine aktif olarak katılınması,
- Uygulamadaki Modellerin performanslarının izlenmesi,
- Model kullanıcıları ile sürekli iletişim halinde olup modellere yönelik geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde düzeltici aksiyon alınması
- Kredi riski stres test çalışmalarında aktif rol alınması
- ISEDES çalışmalarına destek verilmesi
- Acil durumlarda gerekli olan Kredi Riski Raporlamalarının hazırlanması
- Risk yönetimi (özellikle model geliştirme) alanındaki gelişim ve yeniliklerin, düzenleyici kuralların takip edilmesi ve en iyi uygulamalar konusunda bilgi sahibi olunması
Genel Nitelikler
- Tercihen üniversitelerin İstatistik, Ekonometri, Ekonomi veya diğer sayısal bilim bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış,
- MS Ofis uygulamalarına hakim (özellikle MS Excel) Python ve SQL gibi programlama dillerini ve / veya SAS Enterprise Guide, SAS Miner gibi istatistik paket programlarını kullanabilen,
- Basel ve IFRS9 uyumlu PD (probability of default), EAD (exposure at default), LGD (loss given default) ve Skorlama Modelleri Geliştirme konusunda yetkin ve tecrübeli,
- İstatistik ve ekonometrik modelleme alanlarında gelişmiş analitik uygulamalar konusunda yetkin en az 5 yıl uygulama tecrübesine sahip,
- İyi derecede İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
- Analitik düşünebilen,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Araştırma ve data incelemesi yapmaya ve kaynak taramasına yatkın
- Kendini geliştirmeye açık,