Komerční banka je součástí mezinárodní skupiny Société Générale a patří mezi přední finanční instituce v České republice. Odpovědné řízení rizik je jedním z pilířů její dlouhodobé stability i úspěchů.
Staňte se součástí expertního týmu Strukturálních rizik, který jako součást druhé linie obrany vykonává nezávislý dohled nad řízením strukturálních rizik v rámci Skupiny KB. Součástí činnosti týmu je mimo jiné nezávislé posuzování modelů a metodik používaných pro měření a řízení strukturálních rizik a podpora jejich efektivního řízení v souladu s regulatorními, interními i skupinovými požadavky.
Co bude náplní vaší práce?
- Provádět nezávislé validace ALM modelů a nástrojů používaných pro měření a řízení strukturálních rizik.
- Posuzovat jejich metodickou správnost, přiměřenost, stabilitu a výkonost, včetně posuzování vhodnosti použitých předpokladů a parametrů.
- Ověřovat soulad modelů s metodickým rámcem řízení strukturálních rizik, regulatorními požadavky a se skupinovým rámcem řízení modelového rizika (Model Risk Management Framework).
- Připravovat stanoviska a doporučení k výsledkům validací a k navrženým změnám modelů a sledovat plnění přijatých nápravných opatření.
- Analyzovat dopady ALM modelů a jejich změn na měření a řízení strukturálních rizik a využívat své odborné znalosti při přípravě stanovisek, dopadových studií a dalších odborných materiálů.
- Prezentovat závěry validací na příslušných interních a skupinových grémiích, poskytovat odbornou expertizu a aktivně přispívat k rozhodování o schvalování ALM modelů.
- Podílet se na řízení modelového rizika v oblasti strukturálních rizik.
- Spolupracovat na přípravě a aktualizaci ročního plánu validací s ohledem na významnost, rizikovost a výkonnost jednotlivých modelů, výsledky předchozích validací i doporučení interního auditu, regulátora a dalších kontrolních funkcí.
- Úzce spolupracovat s odbornými útvary napříč Skupinou KB i skupinou Société Générale na rozvoji metodik, sdílení odborných zkušeností a implementaci osvědčených postupů.
Co od vás očekáváme?
- Vysokoškolské vzdělání ekonomického, matematického nebo technického směru.
- Znalost základních statistických metod využívaných při modelování a validací modelů.
- Znalost SQL, Python, R, SAS nebo jiných analytických nástrojů.
- Schopnost kriticky posuzovat metodiky, modelové předpoklady a výsledky modelů a formulovat jasné odborné závěry.
- Schopnost porozumět dopadům ALM modelů na měření a řízení strukturálních rizik a srozumitelně prezentovat své závěry odbornému publiku.
- Analytické myšlení, samostatnost, pečlivost a zodpovědný přístup.
- Dobré komunikační a prezentační schopnosti.
- Aktivní znalost anglického jazyka slovem a písmem.
- Zkušenosti z bankovního prostředí v oblasti ALM, strukturálních rizik nebo vývoje či validace modelů jsou velkou výhodou.
Co vám nabízíme?
- Práci s přímým dopadem na řízení strukturálních rizik jedné z nejvýznamnějších bank v České republice.
- Možnost podílet se na rozvoji ALM modelů, metodik a rámce řízení modelového rizika.
- Úzkou spolupráci se zkušenými odborníky napříč Skupinou KB i skupinou Société Générale.
- Příležitost dále rozvíjet svou expertízu v oblasti strukturálních rizik.